在賭場利用凱利公式幫助您帶進錢潮
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在賭場利用凱利公式幫助您帶進錢潮

現時的手機和互聯網讓我們置身於一個資訊發達年代,我們能夠享用到這些科技所帶來的好處,其中一個主要的原因是當時人類解決了一個重要的問題就是如何有效地處理訊息問題,亦即是如何發出訊息傳遞訊息、接收訊息和儲存訊息,解決這個問題最大的難關就是要在充滿噪音的環境中,完成這四個主要步驟由於噪音的特性非常隨機。

當時不少科學家、工程師和數學家都針對這個問題去嘗試找出一個數學公式可以有效的解決在噪音中處理訊息的問題,1956一位來自Bell Labs工程師John Kelly解決這個問題的過程中,意外的發現處理訊息之間的噪音和賭博中的隨機性有很大的關聯性,於是就以處理訊息噪音的基礎來發明一個公式是可以應用到賭博上,而這個公式的名稱就是凱利公式。

凱利公式是John發明的是無論任何賭局中都會有隨機性的問題,John想知道假設現有一個長期贏錢的賭局如何下注才能避開賭局隨機性的問題以至最大化自己的回報因為如果每一次用最大的注碼,有機會會因為短暫的連續虧損,導致損失自己所有的賭本要長久地、持續地去從EX賭場中獲得利益必需要找出最佳的投注方式,防止過度投注而損失所有資金,而凱利公式正正就能解決這個問題,它的主要功用是為了解決如何從一個擁有正期望值的賭局當中找出最佳的投注比例,繼而最大化自己的回報自從凱利公式出現之後,有不少人都利用這方式去在賭場贏到巨大的利潤。

當中最出名的是Edward Thorp他為驗證凱利公式的可行性去到拉斯維加斯賭場賭21點最終使他成功大賺一筆,隨著金融的發展凱利公式的應用愈來愈廣泛,由於股市同樣是擁有隨機性的環境愈來愈多基金經理都會以凱利公式的基礎來建立數學模型去幫助自己從股市中獲利,尤其是一些國際性的交易比賽更會以凱利公式來最大化自己的回報,以增加自己在比賽中獲得機會。

到了1990年當時有一位專門研究投注比例的專家,Ralph Vince提出了凱利公式有一個重要的漏洞,而大家忽略的就是凱利公式只能應用在簡單的賭局上而不能應用更複雜的股市上,假設現時以一個硬幣作為一個賭局在這個只有正面和反面兩個結果的賭局來說運用凱利公式來計算最佳的投注比例是沒有問題的,但由股市中每一筆交易的回報都是不同的運用凱利公式計算出來的投注比例就會不準確,而不準確的後果是冒多於自己能夠承受的風險而自己不知道。

Ralph Vince為了解決這個問題提出了由凱利公式演變出來的公式,只要運用Optimal f就能夠完美解決所有賭博遊戲中,最佳投注比例的問題當中包括股市Optimal f和凱利公式的最大分別是她能夠考慮到股市中的隨機性,能夠在股市中將每一筆的交易回報考慮在內要準確將Optimal f計算出來,就不可以像凱利公式一樣只以賭局中固定的賠率來進行計算,由於市場的價格走勢是無法預知即使我們擁有固定的止損點和止賺的位置,我們都部會知道下一筆交易的利潤和虧損多少,所以每一筆交易的回報都需要包括在公式內再透過電腦由1%至100%,每一個投注比例累計的結果都運算出來。

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